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- 信用取引手数料無料
- 一般信用売建銘柄＆在庫豊富
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- IPO主幹事率高し
- IPO当選確率アップ制度あり
と、ローリスク投資の主力証券になったといっても過言ではないSMBC日興証券。
そんなSMBC日興証券は「逆日歩予報」というユニークなサービスを提供しています。
優待クロスは一般信用全盛で、逆日歩リスクのある制度信用クロスは敬遠されがち。でもこの逆日歩予測の精度が高ければ高額逆日歩被弾の可能性を低く抑えることができるかもしれませんよね。
ということで、2019年8月末権利分の優待クロスで「人柱」として逆日歩予報を見つつ制度クロス突撃した模様をレポートいたします。
逆日歩予報とは
逆日歩予報は、過去の膨大なデータから発生する逆日歩を予測してくれるという大変ありがたいサービスです（正確ならね）。
SMBC日興証券オンライントレードで無料で利用できますしお寿司！
ちなみにSMBC日興証券独自開発のサービスではなく「野村総合研究所（NRI）」のサービスのよう。
なんで野村證券は採用してないんだぜｗ
逆日歩予報はここにある
逆日歩予報は、PC版日興イージートレードの「投資情報」タブ→画面中段左のバナーにあります。
スマホサイト＆アプリにはないようですが、スマホでPC版サイトから同様にアクセスすれば使えます。
逆日歩予報の使い方
逆日歩予報の使い方は簡単。
「銘柄検索」すると「ざっくり結果」が表示、さらにすすむと「詳細結果」表示、これだけです。
重要と思われる情報は、
- 発生確率
- 逆日歩株価比
でしょうから、ざっくり結果だけ見れば十分じゃないでしょうか。
てか、「株価×逆日歩株価比」の値が逆日歩予測額になるのでしょけど、その値も表示しておいてくれません？ｗ
逆日歩予報は1日3回更新｜履歴見れない…
逆日歩予報は、1日3回更新で結果はどんどん変わっていきます。過去の履歴を確認することはできません。
具体的な更新スケジュールは次のとおり。
優待クロス的に考えると、
- 引速報…特に見る必要なさそう（前日報だけで十分）
- 前日報…この情報で突撃するか判断するので、これが一番重要
- 当日報…これを見てヤバければ当日現渡で撤退
上記のような参考の仕方になるのかなと思います。
当日報が後場開始前に見れたらいいのにねｗ
改善要望（懇願）
ざっとサービス内容をみた限りでは3点ほど改善されたらうれしい感じ。
- 予測逆日歩額（株価×逆日歩株価比）を表示してほしい
- 数日分くらいは履歴を参照できるようにしてほしい
- 当日報は後場開始前、遅くとも正午くらいに更新してほしい
①は、いうまでもなくユーザーファースト
②は、ゆっくり結果検証したい
③は、当日報を見て突撃判断できるようになる
と、こんな意図。
日興証券は当日分現引・現渡15:00までだから当日報みて引成クロスはできないんですよねぇ（現物買いは手数料が…）。
いざ実践（実況）｜5銘柄で検証
では、サービス内容確認と「いちゃもん」が終わったところで実況していきましょう！
今回、制度凸に選定したのは次の5銘柄。
- 日本BS放送（9414） 100株
- 大庄（9979） 100株
- パルコ（8251） 100株
- ANAP（3189） 100株
- サイゼリヤ（7581） 100株
「日本BS放送」と「大庄」はヤバい銘柄とご承知の方も多いと思いますが、こういうヤベーところに突っ込んで検証してこその人柱！どんな予測をするのかな、と。
無茶しやがって…
「パルコ」は中くらいのリスク。ヤバい銘柄と差がでるでしょうか。
「ANAP」は貸借銘柄になって今回初めてクロスできるようになった銘柄。どう予測するのかな。
「サイゼリヤ」はクロス排除のためのニュータイプ継続保有条件をつけてきた銘柄。そのあたり踏まえます？
※サイゼリヤは任意の日に空クロス済み
といったコンセプトで選定してみました（あとづけ）。
引速報結果
引速報の結果は次のとおり。大引け時点のデータの予報。
前日報だけみればよい、と思いつつ一応記録。
引速報前日17:10頃～20:09頃
日本BS放送（9414）
- 逆日歩発生確率：98%
- 予測逆日歩額：約420円（1073×0.00391×100株）
100株でビックカメラ商品券1,000円分。長期保有認定でさらに＋1,000円分の予定なので逆日歩420円なら十分勝ち。配当も予定（1株20円）されてますし。
大庄（9979）
- 逆日歩発生確率：98%
- 予測逆日歩額：約624円（1595×0.00391×100株）
100株で2,500円相当の食事優待券か食品。逆日歩624円ならラッキーといってもいい水準、そんな安くおさまるかな…配当は1株8円予想。
パルコ（8251）
- 逆日歩発生確率：98%
- 予測逆日歩額：約477円（1221×0.00391×100株）
100株で買物券1,000円分など。配当は1株12円予想。逆日歩は実績みても477円もつかないと思うけど…
てか3連続「発生確率98%、逆日歩株価比0.391%」…どんぶりかんじょう？
ANAP（3189）
- 逆日歩発生確率：22%
- 予測逆日歩額：約130円（607×0.00214×100株）
100株でiTunesカード3,000円分など。逆日歩予測は130円、80%弱の確率で逆日歩発生なし、とラッキー予報。配当予想は1株6円。
貸借銘柄になって初優待権利日。参考になる過去データなんてないと思うけど信じていいんだね？
サイゼリヤ（7581）
- 逆日歩発生確率：98%
- 予測逆日歩額：約1,023円（2617×0.00391×100株）
100株で食事券2,000円分。配当予想は1株180円。
逆日歩予測1,023円！？また「発生確率98%、逆日歩株価比0.391%」ｗ
厄介な継続保有条件が今回からあること分かってます？（わかってないよね）
引速報では、5銘柄中4銘柄で同一発生確率＆逆日歩株価比ｗ
銘柄個別で緻密に計算しているとは思えない予報がでました。大丈夫か…
あれ？決済期間短縮化って知ってる？
引速報をみて「おかしくない？」って思いませんでしたか？
ご承知のとおり2019年7月16日から株の受渡日は3営業日後から2営業日後に短縮されました。
これにより、逆日歩日数（品貸日数）も従来の計算とは変わり、今回の権利付き最終日2019年8月28日は逆日歩日数3日のハズなのですが…1日ってなってます。
決済期間の短縮化を反映できていないのは…？
詳細情報をみるかぎり、逆日歩日数（品貸日数）は多いほど逆日歩を高く予測する要素と考えられるため、本来3日分なのに1日分として予測しているのであれば、より低い逆日歩額がでている可能性がありそうですが…
早く直して…
ともあれ、すぐにはどうしようもないので進みます（要経過観察）！
さすがにこの事象は後日、修正された模様ですｗ
前日報結果
続いて重要な前日報。貸借速報まで踏まえての予報です。
前日報前日20:10頃～翌日12:39頃
日本BS放送（9414）
- 逆日歩発生確率：99%
- 予測逆日歩額：約450円（1073×0.00419×100株）
予測逆日歩額は約450円。
そんな楽観できないと思うんだけど…
昨年前日貸借残：-24,600 当日貸借残：-145,100 逆日歩3,360円
今年前日貸借残：-26,500
※昨年データは確報値、今年データは速報値
大庄（9979）
- 逆日歩発生確率：99%
- 予測逆日歩額：約668円（1595×0.00419×100株）
予測逆日歩額は約668円。
そんな楽観できないと思うんだけど…
昨年前日貸借残：-72,900 当日貸借残：-266,200 逆日歩8,400円
今年前日貸借残：-73,600
※昨年データは確報値、今年データは速報値
パルコ（8251）
- 逆日歩発生確率：97%
- 予測逆日歩額：約243円（1221×0.00199×100株）
予測逆日歩額は約243円。
これは結構イイセンいってる感じ！
昨年前日貸借残：-35,100 当日貸借残：-149,500 逆日歩165円
今年前日貸借残：-63,500
※昨年データは確報値、今年データは速報値
ANAP（3189）
- 逆日歩発生確率：18%
- 予測逆日歩額：約97円（607×0.0016×100株）
予測逆日歩額は約97円。
前日824単位も買い長のため、当日寄り出来高次第では余裕の買い長逆日歩ゼロが見込める今回のチャンス銘柄（はめ込みクソ現引きとかはやめてよ…）。これもいい感じの予報かな。
昨年非貸借銘柄で有用なデータなし
今年前日貸借残：82,400
※昨年データは確報値、今年データは速報値
サイゼリヤ（7581）
- 逆日歩発生確率：100%
- 予測逆日歩額：約1,913円（2617×0.00731×100株）
予測逆日歩額は約1,913円。
いやいやいやいや！確かに貸借は昨年より悪いけど、今年は優待に継続保有条件ついてるからそんなにいくわけはないんですよ！こちとら確保してた一般信用売建玉解除してまで制度凸ってんだよ！もーマジコンピュータ！マジコン！
昨年前日貸借残：70,800 当日貸借残：-614,900 逆日歩270円
今年前日貸借残：-225,200
※昨年データは確報値、今年データは速報値
当日報結果
続いて最終便、当日報。前日逆日歩＆当日始値まで織り込んでの予報です。
当日報当日12:40頃～17:09頃
日本BS放送（9414）
- 逆日歩発生確率：99%
- 予測逆日歩額：約414円（1080×0.00383×100株）
だからそんな甘くないって！
大庄（9979）
- 逆日歩発生確率：99%
- 予測逆日歩額：約608円（1588×0.00383×100株）
だからそんな甘くないって！
パルコ（8251）
- 逆日歩発生確率：99%
- 予測逆日歩額：約468円（1221×0.00383×100株）
前日報から一転、いきなり厳しめの予報がｗそんなつかないよ、きっと！
ANAP（3189）
- 逆日歩発生確率：19%
- 予測逆日歩額：約129円（601×0.00214×100株）
だよねだよね！寄り出来高全然なかったもんね！ゼロでしょ逆日歩！
サイゼリヤ（7581）
- 逆日歩発生確率：99%
- 予測逆日歩額：約1,001円（2613×0.00391×100株）
思ったほど寄り出来高なかったから修正したかな？それでもそんなにつかないと思うよ！
結果発表
さーいよいよ、逆日歩結果を逆日歩予報と見比べてみましょう！
| 銘柄 | 前日報 | 当日報 | 逆日歩結果 |
|---|---|---|---|
| 日本BS放送 （9414） | 450円／99% | 414円／99% | 2,550円 |
| 大庄 （9979） | 668円／99% | 608円／99% | 150円 |
| パルコ （8251） | 243円／97% | 468円／99% | 120円 |
| ANAP （3189） | 97円／18% | 129円／19% | 0円 |
| サイゼリヤ （7581） | 1,913円／100% | 1,001円／99% | 180円 |
- 日本BS放送 ✖
- 大庄 △
- パルコ △
- ANAP 〇
- サイゼリヤ ✖
び、ビミョー！
ちなみにわたくし人間（ウサギ）の予想では、大庄が思いのほか安く済んだこと以外は概ね思ったとおり、4勝1敗でした（甘め）。
よって人間の勝ち！
ただし、4勝のうちの日本BS放送は予想どおり高額逆日歩をくらって損をし、1敗の大庄は予想外の低額逆日歩で利益になってしまいましたｗ
大庄で大勝利！
（言ってみたかったやつ）
記録していなかったので未掲載ですが、ポプラ（7601）も制度凸し、逆日歩1,050円支払って1,000円相当のお菓子をいただくことになりましたｗ
おわりに｜総評
以上、SMBC日興証券の逆日歩予報を使ってみたレポートでした。
今回参考にしながら（実際はしてない）制度凸したかぎりでは、多くの銘柄で同じ発生確率や逆日歩株価比がでてきたことからきめ細かい分析と予測はできておらず、ある程度ざっくりとした算出法で数値を出している印象でした。
また、優待内容や実施条件の変更情報なども織り込めていなそうなので、参考程度にとどめ過信せず、適度に距離をおいてお付き合いしていくのがよさそうなサービスと感じました。
ありきたりな結論ｗｗｗ
改善要望事項にもお応えいただけたらより便利に！
- 予測逆日歩額（株価×逆日歩株価比）を表示してほしい
- 数日分くらいは履歴を参照できるようにしてほしい
- 当日報は後場開始前、遅くとも正午くらいに更新してほしい
いろいろ言いましたが、SMBC日興証券さん！
今後ともどうぞよろしくお願いいたします（全力媚び）！
IPOちょうだい( ´∀｀)